1、1月价大豆会涨价吗
1月价大豆会涨价！2023年元旦后,大豆价格仍将上涨。现在中国的大豆还是不能自给自足,2022年中国的大豆还是以进口为主。
2、为什么大豆价格全国不一样
大豆价格全国不一样，主要是由于以下几个原因：
一是市场供求关系不同。不同地区的大豆供求关系不同，供求关系决定了大豆价格的高低。
二是运输成本不同。大豆从生产地运输到消费地，运输成本也会不同，运输成本越高，大豆价格也会越高。
三是政策不同。不同地区的政策对大豆价格也有影响，政策的不同会导致大豆价格的不同。
3、建设期的利息怎么算？
建设期贷款利息:各年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额/2)×年利率
【例题2-6】某项目的建设期为3年，共向银行贷款1300万元。其中，之一年至第三年，分别向银行贷款300、600和400万元。若年利率为6%，则其建设期利息是多少?
【解】三年建设期间，各年的贷款利息计算如下:
第1年的利息=(0+300×6%÷2)=300×3%=9(万元)
第2年的利息=[(300+9)+600÷2]×6%=36.54(万元)
第3年的利息=[(300+600)+(9+36.54)+400÷2]×6%=68.73(万元)
于是，建设期利息=9+36.54+68.73=114.27(万元)
拓展资料：
期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货(商品)，期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。
合约
由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。
期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
保证金
初始
初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国期货保证金制度现行的更低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%~8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨)，那么，他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。
交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差)，因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的更低余额叫维持保证金，维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0.75)。
追加
当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额)结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或 *** 机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。
仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元(即
4、期货里说的发个是谁呀
期货里说的发个是谁呀：一、期货交易的是合约，合约有期货交易所制定
二、每一笔交易都有对手盘，也就是说一个人赚钱，他的对手盘就亏钱。相反，你亏钱，你的对手盘就赚钱。期货市场如果不谈手续费的话，属于零和市场。期货，期，就是日期，货么就是货物了。
就是说，约定一个日期，按一个约定的价格来买卖货物，这就叫期货。
这么说可能你还是不理解，我打个比方你就知道期货的作用了。
比方，你是个地主，有良田千亩，是种大豆的，现在市场上，大豆的价格，是3800元一吨，你地里种的大豆，要再过3个月，就可以收获了，那么你担心，要是3个月以后，大家的大豆都成熟了，今年是个丰收年，那么价格可能就会跌……
而我是一个商人，我的看法和你不同，我觉得，可能下个月会有水灾，因为水灾的话，大豆会减产，那么当然是供不应求了，大豆的价格就会上涨……
好，于是，我们一拍即合，我们两就约定，3个月后，等你地里的大豆收获了，你就还是按现在的价格
3800元一吨卖给我。
这就叫期货了，这个约定，就是期货，期，就是3个月，货，就是大豆。
那么，3个月后，不管大豆的市场价格是多少，你都得按照3800元的价格卖给我，
假设，这期间，真的发了一场大水，大豆减产了，价格暴涨，涨到了5000一吨，那么3个月后，你根据约定，就把你产的大豆，以3800一吨的价格给了我，而现在市场是5000一吨，我倒手一卖，我就赚了1200。
那反过来，要是今年是个大丰收，大豆产量很多，价格跌了，跌到3000，那对不起，我还是得按照约定，以3800元的价格向你买，而市场价格只有3000了，那么，我就亏损800。
这就是期货产生的原因和用处，其中有两个人，你，和我，你的角色是地主，你不是经济学家，不是商人，你只想保证你的大豆在一个稳定的价格
3800，于是你和我有了合约，所以3个月后，不管世界怎么样，你的大豆都以为3800卖给我，你的行为，就叫保值，也算是对冲风险。
而我作为一个商人，我的目标是通过价格的涨跌获取差价，我做的是投机，所以，我把你不愿意承担的风险，转嫁到我头上，那么同样，3个月后，我可能因为这些风险，得到收益，也可能损失。
5、大豆01.05.09合约投机原理
：本章的任务就是研究期货投机对期货市场的作用和期货投机者的投机方式。这主要源于期货市场实行的保证金制度。每次投机交易都是针对一个期货品种进行。预期期货合约价格会上升并据此进行投机的交易者叫做多头投机者，预期期货合约价格会下降并据此进行投机的交易者叫做空头投机者。在美国，大多数当日交易者是期货交易所的会员，他们获准在期货交易所的交易池内进行他们的交易。
第五章 期货投机原理
远期合同交易方式一经产生，就出现了大量的 *** ，参与 *** 的人们并不都是商品的需求者或商品的供给者，也不全是价格风险的回避者，他们中许多人参与远期合同的 *** 仅是为了获取 *** 合同带来的价差。同样，期货合约的大量交易者中也并不是每个交易者都是价格风险的回避者，他们中的许多交易者参与期货合约的交易仅是为了在开仓平仓之间获取价差。这些期货合约的交易者被叫做期货投机者，他们进行的期货交易被叫做期货投机。本章的任务就是研究期货投机对期货市场的作用和期货投机者的投机方式。
之一节 期货投机的概念和期货投机的功能
本节介绍期货投机的概念、分析期货投机在期货市场中的功能。
一、期货投机的概念
（一）期货投机的概念
商品市场上的投机通常是指这样的交易行为：交易者对未来商品的市场价格或未来多种商品的市场价格关系的变化趋势有一个预测，根据这个预测，交易者设计出一系列的交易并加以实施，如果预测正确，这一系列的交易就会给交易者带来预期的收益；反之，交易者将不能获得预期的收益甚至会亏损。例如，交易者认为从3月份到5月份，小麦现货市场上的价格将从每吨2100元人民币以下上涨到每吨2180元人民币以上，根据这一预测，交易者设计了两个交易并加以实施。①3月份以每吨2100的价格买入小麦。②5月份以每吨2180的价格出售小麦；如果交易者的预测正确，上述的两个交易将给交易者带来预期的收入：每吨小麦80元人民币（不计交易成本及持有期间小麦的损耗）。
期货投机就是指期货市场上这样的交易行为：投机者对某些期货合约未来价格的变化趋势或多种期货合约价格关系未来的变化趋势有一个预测，根据这个预测，投机者设计出一系列期货交易并加以实施，如果预测正确，这一系列的期货交易就会给投机者带来预期的收益；反之，投机者将不能获得预期的收益甚至会亏损。
但较之一般商品市场的投机，期货市场上的投机 *** 易所占比重要大得多，无论从交易笔数还是从交易金额看都是如此。这主要源于期货市场实行的保证金制度。在期货市场，交易者买卖期货合约通常只需缴纳相当于期货合约总金额的5%～18%的保证金，较之现货市场的全额交易，资金的作用可放大大约6～20 倍；同时由于实行保证金制度，在期货市场上可以卖空——卖者手中并不需要持有商品。其次，虽然从原理上讲，期货市场上的投机与一般商品市场上尤其是现货市场上的投机并无大的区别，但在期货市场上投机时，投机者无须进行商品的储存、运输和交割验收等繁琐的程序，这使得在期货市场上进行投机较之在现货市场上进行投机在操作上要简单得多。
（二）期货投机者的分类
我们可以用许多标准对期货投机者进行分类。比较重要的一个标准是按投机者所采用的获利原理对投机者进行分类。按此分类法，投机者可被分为两大类，一是单一品种投机者；二是套期图利者。
1.单一品种投机者。单一品种投机者采用的获利原理是：如果预期某期货合约的市场价格会上升，就先买入该期货合约，等到价格真的上升了，就平仓，从中获利；如果预期某期货合约的市场价格会下降，就先卖出该期货合约，等到价格真的下降了，就平仓，从中获利。每次投机交易都是针对一个期货品种进行。
预期期货合约价格会上升并据此进行投机的交易者叫做多头投机者，预期期货合约价格会下降并据此进行投机的交易者叫做空头投机者。
单一品种投机者按其平仓前持仓时间的长短，又大致分为：
（1）当日交易者（DAY TRADER）：通常只在交易时间内持仓，很少持仓过夜。在美国，大多数当日交易者是期货交易所的会员，他们获准在期货交易所的交易池内进行他们的交易。
（2）抢帽子者（SCALPER）：抢帽子者利用期货市场微小的价格波动来赚取微小的价差，他们交易频繁，每次交易获利小、亏损也小，但他们的交易量很大，在投机 *** 易中占有很大的比重；同当日交易者一样，抢帽子者鲜有持仓过夜者；在美国，抢帽子者通常也是期货交易所的会员，他们获准在期货交易所的交易池内进行交易，但他们只为自己进行交易，不接受他人的委托。
（3）部位交易者（POSITION TRADER）：他们开仓后，持仓时间可能是数天、数星期甚至数月；部位交易者可能是一般公众投资者，也可能是专家投资者。
2.套期图利者。套期图利者采用的获利原理是：他们发现或认为两个或多个有关连的期货合约的相对稳定的价格关系出现了异常变化，他们预期这种异常是暂时现象，未来这些期货合约的价格关系将会回到相对稳定的正常水平，于是，他们现在安排一组期货交易，在一些合约上做多，在另一些合约上做空，等到那些期货合约的价格关系回到相对稳定的正常水平时，他们就平仓，从而获利（稍后，我们会较详细介绍套期图利原理）。每次投机交易都是针对两个或多个期货合约。
二、期货投机的功能
期货市场要想有效地发挥功能作用，投机者及其投机行为就是期货市场必不可少的组成部分；换句话说，期货投机的功能作用主要是使期货市场可以或有效地发挥功能作用。在本教材第二章介绍期货交易者时，我们曾讨论过期货投机者的积极作用。在讨论期货投机者的消极作用前，我们先重复期货投机者的积极作用。
（一）期货投机者的积极作用
1.投机者是风险承担者。期货市场是为向风险回避者提供回避价格风险的工具而发展起来的。可是，如果期货市场只有风险回避者而没有投机者，就可能出现这样一种现象：套期保值者为套期保值而买卖期货合约时，找不到交易对手——期货合约的卖出者可能不得不一再降低卖出价格以创造交易对手，因为很少有人买；而期货合约的买入者可能不得不一再提高买入价格以创造交易对手，因为很少有人卖。即使最后找到了交易对手，多数情况下，保值的效果也不会很好，因为价格降幅或升幅可能太大。如此，不但提高了交易成本，而且有可能使套期保值交易根本不能进行（在交易不活跃的市场，交易的成本是很高的，到2000年止的中国B股市场就是这样一个典型）。大批投机者的存在，提供了一大批交易对手，使交易更容易达成、交易成本更低。所以，人们说投机者创造了市场。没有适度投机的期货市场不是成熟的期货市场。
2.期货投机者使期货市场的价格发现功能更能发挥作用。期货投机者的获利情况完全取决于他们对价格走势的判断的正确性。为增加其对价格走势判断的正确性，期货投机者往往会深入地研究合约相关商品的供求状况，大批投机者的存在使研究商品供求状况的力量大大增强，商品供求状况得到了较之仅有套期保值者和一些现货厂商研究时更为广泛和更为深入的研究。期货投机者会将他们的研究成果反映到商品的期货价格中，这样，期货市场的成交价格就更能反映商品的实际供求关系、反映商品的价值，这种价格对人类经济活动（包括宏观的和微观的）就有了更强的指导作用。
同时，由于大量期货投机者的存在，期货市场上的价格很难大幅偏离合理的价格水平——因为任何较大幅度的偏离都会产生投机获利空间并立即引来投机交易行为，而这些投机交易行为就会使期货市场上的价格水平很快回复合理的水平。比如，当市场上认为合理的价格水平是2000元时，价格就很难大幅超过2000元——比方说在2100元水平上站稳，因为当市场价格是2100元、而大家公认的水平是2000元时，期货投机者就会立即做空，这种投机交易行为将使价格很快向2000元回归；同样，价格也很难大幅低于2000元——比方说在1900元水平上站稳，因为当市场价格是1900元、而大家公认的水平是2000元时，期货投机者就会立即做多，这种投机交易行为也使价格很快向2000元回归。
（二）期货投机者的消极作用
了解了期货投机的积极作用后，我们也要了解期货投机的消极作用。期货投机的消极作用简单地说就是期货投机过度就会使期货市场价格风险转移功能和价格发现功能不能发挥作用，从而从根本上限制期货市场对经济发展的积极作用、淡化期货市场存在的意义。具体讲，期货投机的消极作用是：
1.过度投机将使期货市场的价格波动频率更快、幅度更大，使期货市场价格偏离商品内在价值的时间更多一些，使期货市场的价格偏离商品内在价值的幅度更大一些。在这种情况下，真正的套期保值者可能被要求不断追加保证金以免被强制平仓——这时套期保值的成本会很高；或者是套期保值者被迫平仓终止套期保值操作退出期货市场。这样期货市场价格风险转移的功能就不可能发挥作用。
2.过度投机、尤其是投机者通过大量做多或做空使期货市场价格长期居高不下、或长期低迷不起，这就使市场价格长期严重偏离商品的内在价值，期货市场的价格发现功能因而不可能正常发挥作用，期货市场的价格也因而失去对经济活动的指导作用。
需要指出的是，即使没有期货投机，期货市场上的价格也是波动的，这种波动源自于商品供需关系的变化（合约商品固有的价格风险），期货投机可能使期货市场的价格波动扩大，也可以使期货市场的价格波动减少，但期货市场固有的风险不是因期货投机而产生的。同时，只要抑制了期货市场上的过度投机，期货投机行为就将有助于减小期货市场的价格风险。从这个角度看，期货市场完全不同于赌场。
第二节 期货套期图利
单一品种的期货投机，原理上比较简单。当投机者预期，某一期货合约的价格将要上升时，即买入该期货合约，等该期货合约的价格真的上升了，就平仓，从而获利；当投机者预期，某一期货合约的价格将要下降时，即卖出该期货合约，等该期货合约的价格真的下降了，就平仓，从而获利。这种期货投机原理我们就不再多加介绍。以下，我们集中介绍期货套期图利原理。
现实中，期货套期图利有三种基本类型，即：跨期套利、跨商品套利和跨市场套利。以下，我们用数学分析模型分别介绍这三类期货套期图利方式的投机原理。
一、跨期套利数学分析模型
跨期套利是针对同一期货交易所同一种合约商品不同交割期的两个期货合约的投机行为。比如，大连商品交易所的大豆6月份交割的合约和大豆9月份交割的合约，就是同一期货交易所同一合约商品（大豆）不同交割期（6月份交割和大豆9月份交割）的两个期货合约。
（一）基本假设
S1——A交割期合约每张合约现时期货市场价格；
S2——A交割期合约每张合约未来期货市场价格；
F1——B交割期合约每张合约现时期货市场价格；
F2——B交割期合约每张合约未来期货市场价格。
（二）基本判断
甲：A交割期合约和B交割期合约的价格差将会变小，即：
S1－F1＞S2－F2
乙：A交割期合约和B交割期合约的价格差将会变大，即：
S1－F1＜S2－F2
（三）投机操作
甲：在基本判断甲的情况下，现时卖出一张A交割期合约、买入一张B交割期合约；未来平掉所有合约。
乙：在基本判断乙的情况下，现时买入一张A交割期合约、卖出一张B交割期合约；未来平掉所有合约。
（四）投机结果分析
1.在基本判断甲和投机操作甲的情况下，
投机者在A交割期合约上，获利为：
S1－S2
投机者在B交割期合约上，获利为：
F2－F1
投机者总的获利为投机者在两个合约上的获利之和，即为：
（S1－S2）+（F2－F1）=（S1－F1）－（S2－F2） 式1
根据基本判断，式1＞0，也就是说在不计交易税费和交易佣金的情况下，上述投机操作将给投机者带来收益。
2.在基本判断乙和投机操作乙的情况下，
投机者在A交割期合约上，获利为：
S2－S1
投机者在B交割期合约上，获利为：
F1－F2
投机者总的获利为投机者在两个合约上的获利之和，即为：
（S2－S1）+（F1－F2）=（S2－F2）－（S1－F1） 式2
根据基本判断，式2＞0，也就是说在不计交易税费和交易佣金的情况下，上述投机操作将给投机者带来收益。
例5—1：1月份，投机者观察CBOT5月份交割的大豆期货合约和8月份交割的大豆期货合约的市场价格，投机者
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